人民币衍生品:人民币偏紧致境内美元掉期曲线上行,离岸则冲高回落_亚投彩票app下载
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本文摘要:人民币衍生品:人民币偏紧致境内美元掉期曲线上行,离岸则冲高回落路透北京9月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周上行;而离岸掉期曲线则从高点回落,但一年期掉期的两地价差已接近900点,维持在三个月最阔水平附近。

人民币衍生品:人民币偏紧致境内美元掉期曲线上行,离岸则冲高回落路透北京9月21日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周上行;而离岸掉期曲线则从高点回落,但一年期掉期的两地价差已接近900点,维持在三个月最阔水平附近。交易员称,境内人民币偏紧导致掉期曲线短端不断上扬,进而传导到长端;但大行卖压抑制了长端的升幅。他们并指出,离岸上周人民币的紧张局面已在本周逐步缓解,掉期曲线的各期限遂逐步从高点回落。

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市场密切关注明日美联储决议,若释放加息信号,则掉期曲线亦有下行的空间。“境内人民币资金紧,掉期就往上走,但中资大行一直压着,卖的量挺大的,有可能是续作。”一股份行交易员称,“离岸前一阵涨的太多了,不能要求它一直涨。”另有股份行交易员表示,近期境内外美元流动性都相对宽松,但美联储决议可能会给市场造成冲击。

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离岸人民币流动性周三基本恢复正常,香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) HICNHONDF= 周三报3.8700%,昨日为12.13533%,周一则为23.683%的9个月高位。一周期资金拆放利率 HICNH1WDF= 也从周二的7.98367%继续下跌至4.3265%;离岸隔夜人民币掉期隐含利率 CNHONID=R 回到2%附近。

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北京时间17:24,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报32.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报128点,一年期 CNY1Y=CFXS 报745点,较上周五分别涨30.00%、涨21.90%和涨4.93%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.800/5.200,较上周五小升;六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.300/4.700,较上周五小升。中国银行间市场周三早盘资金面继续吃紧,短期品种仍供小於需,而长端随着跨十一国庆长假需求升温,资金成本也有上行。

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人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三微收跌,整体波动区间极为狭窄,中间价则根据规则回落调整逾140点。交易员称,日本央行决议对人民币影响不大,而美联储议息决议亦公布在即,在风险释放前多家自营盘选择减少头寸,短期料延续窄幅整理。(完)(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。

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